从零搭建做多信号框架：L1-L22
这个交易系统最初是做空的——所有的信号、策略、风控都是围绕做空方向设计的。
但市场不会永远跌。6 月 25-26 日，花了两天搭建了做多信号框架。
思路：不是从零开始，是反向提取
第一天不是设计新信号，而是从已有的做空信号日志里反向提取做多信号：
做空信号日志
├─ 微趋势偏空 → 做空
├─ 资金费率支持 → 做空
└─ 成交量异常 → 做空
│
▼ 反向提取
├─ 微趋势偏多 → 做多信号
├─ 资金费率不支持做空（费率极正）→ 做多信号
└─ 成交量异常 + 下跌 → 反弹做多信号这个思路的价值在于：不需要从零设计信号逻辑，现有的做空信号反向就是做多信号的候选集。 先验证反向信号有没有预测力，有的话再独立设计。
L1-L22 分类
第二天独立设计了 22 个做多信号，按信号类型分组：
| 信号编号 | 类型 | 信号逻辑 |
|---|---|---|
| L1-L5 | RSI 类 | 超卖反弹、底背离、RSI 趋势 |
| L6-L10 | 结构类 | 支撑位反弹、V 形反转、W 底 |
| L11-L15 | 动量类 | 放量上涨、缩量止跌、资金流入 |
| L16-L20 | 波动率类 | 波动率压缩后突破、波动率扩张回调 |
| L21 | V 形 | 闪崩恢复检测（护盘信号） |
| L22 | 严格 V 形 | VSHAPE + drawdown 确认 |
不是 22 个都上线——先全部进 shadow，跑几天数据，看哪些有正期望收益，再择优上线。
L21 护盘信号
22 个信号里最特别的是 L21 RESILIENCE_VSHAPE：
价格在短时间内暴跌超过 N% → 然后在 M 分钟内反弹超过 X%
→ 检测到"护盘行为"
→ 产生做多信号这不是技术指标，是识别市场行为——有人在暴跌时大举买入托底。独立于价格和成交量之外。
元结构映射
| 概念 | 广告系统 | 交易系统 |
|---|---|---|
| 正向信号 | CTR 预估 | 做空信号（原方向） |
| 反向提取 | 从曝光→点击日志提取负样本 | 从做空日志反向提取做多信号 |
| 信号择优 | AB 实验淘汰低 CTR 信号 | Shadow 淘汰负期望信号 |
| 覆盖面 | 多种广告形式（搜索/信息流/视频） | 多类型信号（RSI/结构/动量/波动率） |
一句话
做空系统的反面就是做多信号的原型——不需要从零开始，先验证反信号有没有预测力，再独立设计。22 个信号不是一次性上线，是全部进 shadow 跑数据，择正期望者上线。